タイミング投資 検証シミュレーター
結論より先に、前提を見てください
バックテストは、検証する期間・移動平均の日数・売買の執行タイミングを少し変えるだけで 勝敗がひっくり返ります。だから「このツールがこう言った」ではなく 「この前提ならこうだった」として読んでください。ここには、その前提を全部書いています。
使っているデータ
実行時に外部へ取りに行かず、取得済みの日次終値をアプリに同梱しています。
出典は FRED（セントルイス連邦準備銀行） が公開している日次系列です。 米ドル建ての指数は、同じくFREDの為替系列（DEXJPUS）を掛けて円換算版も用意しています。 最終取得日は 2026-08-21 です。
S&P 500 と NYダウは、提供元の制約でFREDでは直近10年ぶんしか公開されていません。 1990年代や2008年を含めて長期で見たい場合は、1970年からある日経平均か、 1971年からあるNASDAQ総合をお使いください。
シグナルの定義
ゴールデンクロス / デッドクロス(25日線・75日線)
日本で最も知られた組み合わせ。25日線が75日線を上抜けたら買い、下抜けたら売り。
買い: 25日移動平均が75日移動平均を上回っている間は保有
売り: 25日移動平均が75日移動平均を下回ったら全部売って現金に退避
ゴールデンクロス / デッドクロス(50日線・200日線)
海外で定番の長期版。だましが減るかわりに、反応が遅れる。
買い: 50日移動平均が200日移動平均を上回っている間は保有
売り: 50日移動平均が200日移動平均を下回ったら全部売って現金に退避
200日移動平均線割れで撤退
「200日線を割ったら降りる」という、下落相場でよく語られるルール。
買い: 終値が200日移動平均を上回っている間は保有
売り: 終値が200日移動平均を下回ったら全部売って現金に退避
高値から-10%で撤退、安値から+10%で復帰
いわゆる狼狽売り。下がってきたら一度逃げて、戻ってきたら買い直す動き。
買い: 直近の安値から10%戻したら買い直す
売り: 直近1年の高値から10%下げたら全部売って現金に退避
RSI(14日)の逆張り 30で買い / 70で売り
「買われすぎで売って、売られすぎで買う」逆張り。指数で通用するかを見る。
買い: RSI(14日)が30を下回ったら買う
売り: RSI(14日)が70を上回ったら全部売って現金に退避
2つの戦略の比べ方
入金の日付と金額は、2つの戦略で完全に同じにしています。 毎月つみたてなら各月の最初の営業日に同額を、一括なら開始日に一度だけ入れます。 違うのは「そのお金が指数に入っていたか、現金で待っていたか」だけです。 こうしないと、比べているのがタイミングの巧拙なのか入金額の差なのか分からなくなります。
売買はその日の終値で執行したものとして計算します。 サインが売りに変わった日に全部売り、買いに変わった日に全額を買い戻します。 現金で待っている間の金利は0%として扱っています（金利を上乗せするとシグナル側が 有利になりますが、その分は「タイミングの巧拙」ではなく金利の話になるためです）。
年率は money-weighted（IRR）で出しています。 積立は入金の時期がばらばらなので、単純に「最終額 ÷ 元本」を年数で割ると 一括投資と公平に比べられません。入金1件ずつの時期を考慮した利回りを解いています。
最大下落率は、その戦略の評価額そのものの最大ドローダウンです。 シグナル売買は現金に逃げるぶん、ここはホールドより小さくなることがよくあります。 最終金額で負けていても、途中の下落が浅かったという事実は残ります。
含めていないもの
売買手数料・税金（譲渡益課税）・投資信託の信託報酬・約定のズレ（スリッページ）・ 配当は、いずれも計算に含めていません。使っているのは配当を含まない価格指数です。
この扱いはシグナル売買の側に有利に働きます。 実際には売買のたびに手数料がかかり、利益が出ていれば税金も引かれるため、 売買回数が多い戦略ほど現実の成績はここに出る数字より悪くなります。 逆に配当を含めていない点は両者に等しく効くので、勝敗の向きは変わりません。
「暴落で売っていたら」の計算
その指数が高値から20%以上下げた局面を自動で拾い、高値の日に100万円ぶん持っていたと仮定して3つの結果を出します。 そのまま持ち続けた場合、高値から−20%の日に売って現金のままだった場合、 同じ日に売って約6か月後（126営業日後）に買い戻した場合の3つです。
局面の区切りには注意が必要です。「前の高値を取り戻すまで」を1つの局面とすると、 日経平均は1989年の高値から2024年まで回復しないため、その間の下落が すべて1件に埋もれてしまいます。そこで「底から20%戻したら、その局面はいったん終わり」 として区切り、次はその底を新しい基準にしています。一方で 「高値を取り戻すまでにかかった年数」は区切りとは別に、その局面の高値そのものと 比べて出しています。
結果を読むときに気をつけること
1つの結果で決めないでください。始める年を変える、指数を変える、移動平均の日数を変える。 そのどれか1つで勝敗が入れ替わるなら、それは「そのルールが強い」のではなく 「たまたまその期間に合っていた」だけの可能性が高いです。
勝率が高いこと ≠ 資産が増えること。勝率70%でも、勝ちが小さく負けが大きければ資産は減ります。 結果画面には勝ったときの平均と負けたときの平均も出しているので、 必ず両方を見てください。
過去にうまくいったことは、将来を保証しません。このツールが計算しているのは過去だけです。これから上がるか下がるか、 いま売るべきかどうかは、何も判断していません。